EA's: Slippage bei Trades mit angeben

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Verfasst am: 30.05.10 [21:14]
sten Themenersteller Dabei seit: 02.04.2010 Beiträge: 304	Hallo, könnte man die EA's so erweitern, dass bei jedem ausgeführten Trade folgende Werte in ein File gespeichert werden: - Zeitpunkt wann Signal generiert wurde - der berechnete Entrykurs für den Trade - Zeitpunkt wann die Order ausgeführt wurde - der Ausführungskurs ... zu dem hat der Broker tatsächlich die Order abgewickelt - Slippage = Ausführungskurs - Entrykurs Wozu? Anhand des realen Slippage pro Trade könnte man feststellen, ob der Broker sauber abrechnnet und hätte ein konkretes Kriterium anhand dessen man verschiedene Broker vergleichen kann. Je kleiner das Slippage um so besser und im Idealfall sollte es in der Summe bei 0 liegen. Die Differenz zwischen Signalzeitpunkt und Ausführungszeit sollte bei 0 bis 1s liegen. Wenn diese häufig höher liegen sollte, dann stimmt was nicht. Ich konnte z.B. letzte Woche über mehrere Minuten keinen Kurs manuell bei einer Hedgeorder verändert. Es ging einfach nicht und ansonsten sah alles ganz normal aus. Wenn soetwas beim EA-Betrieb auftreten sollte, dann wundert man sich abends warum die offenen Verlustorders nicht weg sind. Über das zeitprotokoll hätte man dann ein Chance das Problem zu erkennen und z.B. durch einen Brokerwechsel das Problem zu lösen. Vielleicht waren auch solche Probleme ausschlaggebend dafür, dass das erste Forums-TradonatorMusterdepot ausgebrannt ist. Ohne eine Analysemöglichkeit wäre man dazu verdammt immer wieder in die gleichen Fehler reinzulaufen. Wie willst Du sonst abends feststellen können, ob tagsüber alles korrekt abgelaufen ist und man nicht ständig am PC aufpassen kann... Vielleicht könnte man in dieser Richtung was machen. Viele Grüße Sten [Dieser Beitrag wurde 6mal bearbeitet, zuletzt am 30.05.2010 um 21:25.]
Verfasst am: 30.05.10 [21:42]
jannis Dabei seit: 10.03.2010 Beiträge: 295	Hallo sten, was den Vulcan betrifft, sind so gut wie alle geforderten Angaben im Journal protokolliert, können eingesehen und auch gespeichert werden. gruss jannis lg, jannis www.ea-trades.de
Verfasst am: 31.05.10 [22:41]
sten Themenersteller Dabei seit: 02.04.2010 Beiträge: 304	Hallo jannis, wie kann man dieses Journal aktivieren und wo wird es dann abgespeichert? Viele Grüße Sten
Verfasst am: 01.06.10 [09:08]
jannis Dabei seit: 10.03.2010 Beiträge: 295	Im Terminal-Fenster (wo die Orders drin sind) gibt es unten einen Reiter "Journal" Im Journal rechte Maustaste und "Öffnen". Dort sieht man pro Tag ein Log und wo es abgespeichert ist. gruss jannis lg, jannis www.ea-trades.de
Verfasst am: 01.06.10 [20:54]
sten Themenersteller Dabei seit: 02.04.2010 Beiträge: 304	Hallo Jannis, Danke, dass habe ich noch nicht gekannt. Wie list man diese Datei? Ich versuche es mal. 14:00:03 '1659??': instant order buy 0.02 USDCHF at 1.1672 sl: 0.0000 tp: 1.1712 14:00:03 '1659??': request was accepted by server 14:00:03 '1659??': order was opened : #14933555 buy 0.02 USDCHF at 1.1672 sl: 0.0000 tp: 1.1712 14:48:02 '1659??': instant order buy 0.01 USDCHF at 1.1645 sl: 0.0000 tp: 0.0000 14:48:02 '1659??': request was accepted by server 14:48:02 '1659??': order was opened : #14935693 buy 0.01 USDCHF at 1.1645 sl: 0.0000 tp: 0.0000 - scheint aus 3 Teilen zu bestehen - instant order ... Order wurde aufgegeben - im 2.Schritt bearbeitet - im 3.Schritt, wurde ausgeführt zu (Bestätigung) Sieht gut aus. Alle 3 Schritte wurden innerhalb einer Sekunde abgearbeitet. Was mich verblüfft ist, dass der aufgegebene Kurs, z.B. '1.1672' gleich dem Ausführungskurs ist. Ich hätte eine schlechtere Ausführung erwartet (die 2 Pips Spread) oder erfolgt der Einstieg per Limitorder? Dann wäre ein größerer Spread bei anderen Währungspaaren vielleicht gar kein so großes Problem ? Oder interpretiere ich die Daten falsch? Viele Grüße Sten [Dieser Beitrag wurde 5mal bearbeitet, zuletzt am 01.06.2010 um 20:59.]
Verfasst am: 01.06.10 [21:04]
sten Themenersteller Dabei seit: 02.04.2010 Beiträge: 304	PS: beim Tradonator gibt es in der neusten Version diesen Slippage-Wert = 3. Ist damit dann gemeint Entrykurs 1.0000 und Ausführungskurs kann bis zu 1.0003 ungünstiger ausgeführt werden. Würde man den Slippage-Wert=0 setzen, dann wäre Entrykurs in jedem Fall gleich dem Ausführungskurs. [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 01.06.2010 um 21:06.]
Verfasst am: 01.06.10 [22:45]
jannis Dabei seit: 10.03.2010 Beiträge: 295	Hallo sten, das von dir angelistete Log kommt sicher nicht vom Vulcan, oder? Der gibt nämlich seine eigenen Meldungen aus, die wesentlich besser zu lesen sind. Slippage heisst ja nur, du gibst eine Toleranz + oder - des Kurses an, zu dem deine Order ausgeführt werden soll. Das kann bei jedem Spread + oder - deiner Toleranz sein, mal zum Vorteil, mal zu deinem Nachteil. Ich setze die Slippage immer relativ eng, da die Orders sonst unberechenbar werden, man hat keine Sicherheit mehr. Beim Vulcan ist es so geregelt, dass die Slippage auf 1 Pip eingestellt ist und bis zu 5 mal versucht wird, die Order auszuführen, innerhalb sehr kurzer Zeit, was wiederum bedeutet, dass du vor einem Kurs-Ausreisser geschützt bist. gruss jannis lg, jannis www.ea-trades.de
Verfasst am: 02.06.10 [00:00]
sten Themenersteller Dabei seit: 02.04.2010 Beiträge: 304	Hallo Jannis, das von dir angelistete Log kommt sicher nicht vom Vulcan, oder? Der gibt nämlich seine eigenen Meldungen aus, die wesentlich besser zu lesen sind. Doch das sind die aktuellen Trades des Vulcan vom 1.6.10 und wird unter Journal angegeben. Die Files liegen unter MT\logs mit dem Namen 20100601.log, usw. Wäre schön wenn es da noch ein besser formatiertes log-File von Dir geben würde. Wo liegt das? Danke. Viele Grüße Sten
Verfasst am: 02.06.10 [08:30]
jannis Dabei seit: 10.03.2010 Beiträge: 295	Hallo sten, war ein Fehler von mir. Richtigstellung: Das Log vom Vulcan kann man unter "Experts" neben "Journal" einsehen. Der Pfad dazu ist "experts\logs" Das ist allerdings auch nicht ausgerichtet, so dass man es in ein Tabellenprogramm kopieren könnte. lg jannis [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 02.06.2010 um 11:21.] lg, jannis www.ea-trades.de