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Verfasst am: 02.09.10 [11:32]
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jannis
Dabei seit: 10.03.2010
Beiträge: 293
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Hallo faithful,
da fehlt möglicherweise das .NET Framework oder das VS2008 Redistributional Package.
Für beide Pakete gibt es einen Link in der Installationsanleitung 2. Seite...
Viele Grüße,
jannis
lg,
jannis
www.ea-trades.de
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Verfasst am: 02.09.10 [11:58]
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faithful1986
Dabei seit: 25.08.2010
Beiträge: 4
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Also dieses Framework hab ich auch schon versucht, aber irgendwie lies es sich nicht installieren auf dem Server.
Es ist soweit ich weiss ein Virtual Server Windows L 4.0
von Host Europe auf dem der XTB Trader läuft.
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Ah aber mit dem anderen hats jetzt geklappt 
Danke für die Hilfe
Echt guter Service hier 
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 02.09.2010 um 12:02.]
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Verfasst am: 03.09.10 [09:11]
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sten
Dabei seit: 02.04.2010
Beiträge: 303
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Hallo jannis,
hast Du mal probiert, ob sich die großen zwischenzeitlichen Verluste dadurch reduzieren lassen, dass nur dann nachgekauft wird, wenn der VM-Trend mit der Positionsrichtung übereinstimmt?
Im konkreten Fall hätte der VM longs aufgebaut. Dann ist der Kurs massiv gefallen und es wird nachgekauft. Dann irgendwann zeigt der VM-Trend neutral oder gar short an und der Nachkauf wird ausgesetzt.
Selbst wenn der Kurs jetzt weiter in die falsche Richtung läuft halten sich die Verluste in Grenzen, weil der Verlust-Pool der offenen Trades klein bleibt.
Sobald die Kurse wieder in die richtige Richtung laufen, wie jetzt, dann wechselt der Trend von short --> neutral. Steigen die Kurse weiter dann wechselt Trend auf long und erst dann wird weiter verbilligt.
Praktisch kann man diese Methode manuell auch umsetzen (VM manuell aktivieren und deaktivieren). Aber was mich interessiert, würde dadurch auch der Backtest über 100derte solcher Ereignisse besser werden, gegenüber der jetzigen Strategie?
Hast Du das schon mal ausprobiert?
Viele Grüße
Sten
[Dieser Beitrag wurde 5mal bearbeitet, zuletzt am 03.09.2010 um 09:17.]
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Verfasst am: 03.09.10 [09:18]
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jannis
Dabei seit: 10.03.2010
Beiträge: 293
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Hallo sten,
so hab ich das noch nicht getestet.
Im Moment wird nachgekauft, wenn der MA40 in die Richtung zeigt.
Dein Vorschlag könnte gut sein, ich teste und lass dich das Ergebnis wissen.
lg
jannis
lg,
jannis
www.ea-trades.de
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Verfasst am: 03.09.10 [13:05]
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starbizz
Dabei seit: 24.04.2010
Beiträge: 67
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Guten Tag Jannis,
stoppe ich den Vulcan und starte ihn wieder, wird immer kurzfristig ein Trade ausgeführt.
Das passt zu dem Thema vorhin - ich fände es gut, wenn der Trade dann eher wie beim ersten Trade vom Trend abhängig ausgeführt würde.
Keine Kritik - nur eine Anregung.
Einen schönen Tag
Helmut
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Verfasst am: 05.09.10 [13:24]
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jannis
Dabei seit: 10.03.2010
Beiträge: 293
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Hallo sten, starbizz
ich habe in diese Richtung einige Tests durchgeführt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Da in diesem Szenario Orders nur in Trendrichtung geöffnet werden sollen, ist es so, dass im Endeffekt zu wenig Orders dafür eröffnet werden um den TP relevant nachziehen zu können.
Das Szenario funktioniert zwar in Situationen, wie sie im letzten Monat aufgetreten war, aber leider nicht in der Mehrzahl der Fälle. Zum Glück ist die Situation wie im August die Ausnahme und nicht die Regel.
Die Idee ist zwar im Prinzip gut, und ich werde weiter drüber nachdenken, aber zum Erfolg führt sie in der Mehrzahl der Fälle leider nicht.
Bitte testet das grad erschienene Update, das aufgrund eines zugefügten Indikators (Momentum) noch weniger Fehlentscheidungen trifft. Und falls es doch mal dazu kommen sollte, gibt es die Möglichkeit programmtechnisch zu hedgen (natürlich kein Muss!)
Weitere Funktionen sind auch interessant, etwa das Zufügen von manuellen Orders zum Pool.
lg
Jannis
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 05.09.2010 um 13:25.]
lg,
jannis
www.ea-trades.de
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Verfasst am: 05.09.10 [13:41]
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sten
Dabei seit: 02.04.2010
Beiträge: 303
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Hallo Jannis,
erstmal Danke, dass Du die Strategie mit dem zusätzlichen Trendfilter beim verbilligen ausprobiert hast.
Das Ergebnus habe ich fast schon vermutet, dass in den meisten Fällen der TP nicht schnell genug nachgezogen wird und dadurch dann auch wieder Schieflagen enstehen.
Bist Du schon mal dazu gekommen, die automatische Hedgestrategie (Ausbruch aus Vorperioden Hoch/Tief) die ich vor einiger Zeit beschrieben habe, zu programmieren und zu Backtesten.
Könnte das eventuell was bringen?
Danke.
Viele Grüße
Sten
PS:
... gibt es die Möglichkeit programmtechnisch zu hedgen (natürlich kein Muss!) ...
Welche Strategie verwendest Du hierbei?
[Dieser Beitrag wurde 3mal bearbeitet, zuletzt am 05.09.2010 um 13:44.]
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Verfasst am: 05.09.10 [13:48]
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jannis
Dabei seit: 10.03.2010
Beiträge: 293
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Den Breakout hab ich noch nicht probiert.
Aber zum Hedgen beim neuen VM wird ein Kama-Indikator verwendet, dessen Länge man selbst einstellen kann.
Bei sehr kurzer Einstellung kommt es dem Breakout fast gleich.
lg
jannis
lg,
jannis
www.ea-trades.de
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Verfasst am: 05.09.10 [14:47]
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sten
Dabei seit: 02.04.2010
Beiträge: 303
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Hallo Jannis,
ich habe absichtlich versucht eine reine charttechnische Lösung für das Hedgen zu finden, ohne zusätzlichen Optimierungsparameter.
Ich bin kein Fan von Indikatoren, weil wenn man mehr als 2-3 Optimierungsvariablen in einem Handelssystem (HS) hat, dann ist es ein leichtes im Backtest super Kapitalkurven (KK) durch Überoptimierung zu generieren.
Leider bricht bei überoptimierten HS die KK dann im Livebetrieb sehr schnell weg. Man muss da sehr aufpassen und braucht viel Erfahrung, um für solche HS stabile Parametersätze durch Robustheitstests zu finden.
Viele Grüße
Sten
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 05.09.2010 um 14:51.]
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Verfasst am: 05.09.10 [17:25]
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faithful1986
Dabei seit: 25.08.2010
Beiträge: 4
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Hallo,
ich bins nochmal.
ich wollte den Vulcan jetzt im Strategietester laufen lassen,
bekomme jedoch im Journal dauernd die Message:
2010.08.19 VulcanMagna EURUSD,H1: VulcanMagna EURUSD Short 30001-Error 131
2010.08.19 VulcanMagna EURUSD,H1: OrderSend -Error 131
....
Danke, Alex
[Dieser Beitrag wurde 2mal bearbeitet, zuletzt am 05.09.2010 um 17:29.]
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